El Paraje de las Cuestas, en Canillas de Albaida, alberga dos antiguas calzadas romanas. Una desciende desde la parte baja del pueblo y la otra asciende hacia El Cerrillo, uniéndose mediante el Puente Romano sobre el Río Turvilla. Este camino de herradura, catalogado como vía pecuaria, era el antiguo acceso al municipio de Vélez-Málaga. El Puente Romano, situado al sur del municipio, ha sufrido varias transformaciones desde su construcción en la época romana. La bóveda original de ladrillo fue reemplazada por sillarejo, y el paramento está hecho de sillares a tizón. Su reconstrucción le ha dado un giro para hacerlo más vertical y resistente a la corriente.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, situada en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, fue construida entre los siglos XVI y XVII. Originalmente fue mezquita y luego se convirtió en iglesia cristiana. Su planta rectangular destaca por su torre y su interior, con tres naves separadas por pilares y arcos rebajados. Conserva elementos mudéjares, como el coro y las armaduras de madera. La portada tiene un arco de medio punto, y la torre está decorada con ladrillo y mampostería. Destacan la escultura de la Virgen de los Dolores y una imagen de Cristo.