Diese Kirche wurde 1505 auf Wunsch der Königin Isabella unter dem Patronat Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz auf Anordnung des damaligen Erzbischofs von Sevilla und Metropoliten von Málaga, des Dominikanermönchs Fray Diego de Deza (daher der mögliche Name der Kirche, da er der Schutzpatron dieses Ordens ist), gemäß einer Bulle von Papst Innozenz VIII. errichtet und später, 1510, von Papst Julius II. bestätigt.