L'ermitage de Saint-Sébastien, également connu sous le nom d'ermitage de Jesús Nazareno, a été construit à la fin du XVIIe siècle et documenté depuis juillet 1681. Il s'agit d'un curieux édifice situé dans le centre de la ville, érigé sur une seule nef couverte d'une voûte en berceau avec des lunettes richement décorées. La chapelle principale a une base carrée avec une clôture en voûte d'arêtes, devant le chœur avec des balustres en bois.
L'élément le plus remarquable est sans doute le Camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno, un authentique joyau architectural baroque. La chapelle date de la première moitié du XVIIIe siècle et s'apparente à l'architecture de la sacristie de la Cartuja de Grenade et à des œuvres de Priego de Córdoba. La sacristie abrite également une grande toile de saint Pierre et une armoire en bois sculpté du XVIIe siècle.