Cette église a été fondée en 1505, à la demande de la reine Isabelle, sous le patronage de Notre-Dame du Rosaire, par ordre de l'archevêque de Séville et métropolite de Malaga de l'époque, le frère dominicain Fray Diego de Deza (d'où le nom possible de l'église, étant le saint patron de cet ordre), conformément à une bulle du pape Innocent VIII et confirmée plus tard, en 1510, par le pape Jules II.
Il a été construit dans un style gothique-mudéjar, en alternance et en harmonie avec des ajouts ultérieurs de style baroque datant du XVIIIe siècle. Il comprend trois bâtiments distincts par des piliers en forme de croix qui soutiennent des arcs en ogive. Dans la nef centrale, plus haute et plus large que les voûtes latérales, se distingue par son armature mudéjar du XVIe siècle, composée de nœuds à quatre branches formés à partir d’étoiles et de croix de Saint-André jaillissant des bords des pans, et dont les panneaux sont ornés de menés et d’étoiles découpées. Six entretoises doubles ornées de nœuds, reposant sur des consoles en forme de S, renforcent la charpente. Les nefs latérales, recouvertes de simples charpentes en bois en porte-à-faux, des niches ont été aménagées pour accueillir des images, parmi lesquelles il convient de mentionner celle qui se trouve au centre de la nef de l'Évangile : une niche en trois parties formée d’un arc en plein cintre reposant sur des colonnes corinthiennes, reposant elles-mêmes sur des corbeaux ressemblant à des plaques découpées, et dont la clé de voûte centrale est ornée d’une moulure baroque.
Le presbytère, de plan carré et séparé de la nef centrale par une arche en ogive, il est surmonté d'une charpente octogonale de style mudéjar extrêmement intéressante, datant du XVIe siècle, ornée de motifs en forme de nœuds composés de dix et cinq étoiles au centre des pans, et surmontée, au centre de la voûte, d’une pomme de pin de mocarabes. Les nœuds comprennent les limas mohamares qui recouvrent les jonctions entre les pans… À droite du chœur se trouve la sacristie, par laquelle on accède au clocher, de plan carré, légèrement tourné par rapport à l’église.
Au pied de la nef centrale se trouve le chœur, réalisé en 1784, doté d'une haute balustrade en bois ; couvrant la largeur des trois nefs de l'édifice, soutenu par des voûtes à arêtes cloisonnées qui reposent sur des arcs-faisceaux eux-mêmes appuyés sur des plaques découpées. À travers un Une ouverture située au pied de l'église, dans la nef de l'Épître, permet d'accéder au baptistère.
Les deux chapelles de l'église d'El Borge sont situées respectivement dans le chœur et la nef de l'Évangile. Toutes deux, de plan octogonal, constituent, avec le chœur, la principale contribution baroque du XVIIIe siècle à l'édifice. La niche principale présente des niches à l'intérieur et une voûte à huit pans non décorée ; au rez-de-chaussée se trouve la crypte à laquelle on accédait depuis l'église, un petit espace dont les murs sont bordés de plusieurs niveaux de niches en brique et où sont disposées les pierres tombales des sépultures qui se trouvaient autrefois dans le temple, transférées lors d’une intervention antérieure. La deuxième niche, de dimensions plus réduites, présente le même schéma de composition que la précédente : un premier corps carré sur lequel s’élève un deuxième corps octogonal.
Dans À l'extérieur, on remarque sa façade en maçonnerie avec des rangées de briques en saillie. Sous les avant-toits de la nef centrale et du chœur, on remarque ses corbeaux mudéjars à double nacelle. La Le clocher se compose de deux parties séparés par une simple rangée d'imposte en brique. Dans le corps supérieur, contrairement au corps inférieur qui est totalement dépourvu d'ornementation, s'ouvrent deux ouvertures à arc en plein cintre sur les côtés nord-est et sud-est, où se trouvent les cloches. Sur la façade nord, qui donne sur la place de la Constitution, se trouve l'horloge à cadran circulaire. La tour est coiffée d'un toit à quatre pans recouvert de tuiles arabes, dont l'avant-toit est terminé en dents de scie.