Construit dans le 1676 et réformé un siècle plus tard. Elle est presque entièrement de style Renaissance et présente un plan en croix latine divisé en trois nefs séparées par des arcs en plein cintre reposant sur des pilastres rectangulaires. Le transept est couvert d'une voûte hémisphérique sur pendentifs et d'un anneau denticulé se terminant par une lanterne, et les bras et le presbytère sont couverts de voûtes en demi-berceau avec lunettes.
Au-dessus du portique d'entrée se trouve le chœur avec une corniche mixtiligne de style rococo qui reçoit la balustrade en bois du même profil. En dessous se trouve une intéressante porte en bois réalisée par Bartolomé de la Cruz Arjona, un Cordouan vivant à Frigiliana, alors qu'il n'avait que 23 ans. La façade principale s'ouvre sur un atrium avec une porte en fer. Au-dessus de sa porte, qui consiste en un arc en plein cintre sur pilastres, se trouvent les armoiries de l'évêque Fray Alonso de Santo Tomás.
La ville de Frigiliana a connu trois ermitages : Santo Cristo, Nuestra Señora de la Escalera et San Sebastián, tous trois de construction modeste et bénéficiant d'une ferveur populaire. Ces ermitages ont péri dans les flammes pendant la guerre civile de 1936.