L'ermitage de San Cayetano a probablement été construit au XVIe siècle.
Il a été dédié au culte chrétien à l'époque de la cohabitation des religions chrétienne et musulmane ; ou peut-être a-t-il été dédié à l'invocation d'un autre saint.
L'église abrite actuellement l'image de San Cayetano, une image du XVIIIe siècle d'une grande valeur sculpturale.
Il se trouve à côté de la porte d'entrée de l'église Santa Catalina.