La gastronomie typique de Vélez Málaga se distingue par la fusion des saveurs méditerranéennes et andalouses, avec une forte influence de la tradition maure, en s'appuyant notamment sur le vin et l'huile d'olive.
Parmi les plats les plus emblématiques, citons l'ajoblanco, une soupe froide à base d'amandes, d'ail, de pain, d'huile d'olive et de raisins ; le gazpacho, idéal pour les journées chaudes ; l'ajobacalao, préparé surtout à Pâques et le Chambao, une préparation de concombre, d'oignon et de tomate avec de l'huile, du vinaigre et du sel. Les plats chauds typiques sont le ragoût de potiron, la bouillie, le chou, la "ropa vieja" qui est une variété de chou, avec des pommes de terre, des haricots verts, des pois chiches, du potiron, des aubergines et de la viande, à laquelle certains ajoutent du lard et des museaux de porc, le ragoût de chou, les migas, les gâteaux de morue au miel, les maimones, avec du maïs frit et du pain trempé bouilli dans de l'eau et saupoudré de sucre au moment de servir. Il existe une variante qui ajoute des oignons, des poivrons et des tomates, les cachorreñas, des patates douces cuites au four, du poisson frit et l'espeto de sardinas, très populaire dans la zone côtière, où les sardines sont grillées dans des roseaux à feu direct.
En confiserie, les plus remarquables sont les roscos de vino, les mostachones et les tortas de aceite de Vélez (gâteaux à l'huile d'olive).